«`html
Фондовый коэффициент дифференциации: что показывает
Что такое фондовый коэффициент дифференциации?
Фондовый коэффициент дифференциации (СКД) — это показатель дисперсии фондовых котировок в портфеле, который измеряет, насколько котировки отдельных акций в портфеле отличаются друг от друга.
Как рассчитывается СКД?
СКД рассчитывается по следующей формуле:
СКД = ((Стандартное отклонение котировок в портфеле) / Среднее значение котировок в портфеле)) 100
Что показывает СКД?
СКД показывает уровень диверсификации портфеля. Чем выше СКД, тем больше диверсифицирован портфель. Это связано с тем, что диверсифицированный портфель содержит активы, которые ведут себя по-разному, что снижает общий риск портфеля.
Как использовать СКД?
СКД можно использовать для оценки уровня диверсификации портфеля и для сравнения уровня диверсификации разных портфелей.
СКД следует использовать вместе с другими показателями диверсификации, такими как коэффициент Шарпа и коэффициент Трейнора, чтобы получить более полное представление о диверсификации портфеля.
Преимущества использования СКД
- СКД — это простой и понятный показатель, который легко рассчитать.
- СКД может использоваться для оценки уровня диверсификации портфеля.
- СКД может использоваться для сравнения уровня диверсификации разных портфелей.
Недостатки использования СКД
- СКД не учитывает корреляцию между активами в портфеле.
- СКД не учитывает удельные веса активов в портфеле.
Заключение
СКД является полезным показателем для оценки уровня диверсификации портфеля. Хотя он имеет некоторые недостатки, его простота в расчетах и интерпретации делает его ценным инструментом для инвесторов.
«`